上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权每月数据，数据包括上证50ETF期权的所有期权合约的快照TICK数据。50ETF期权是上海证券交易所于2015年2月9日上市50ETF期权产品。该产品是以上证50为标的物的上证50etf交易型指数基金为标的衍生的标准化合约。50ETF期权是上海证券交易所上市的针对50ETF基金现货(sh510050)的期权工具, 与传统的 欧式期权一样,其有认购和认沽两个类型, 期权的交易时间,与股票市场一致,为9:15-9:25(5开盘集 合竞价)，9:30-11:30, 13:00-15:00（14:57-15:00收盘集合竞价）。 

       数据用处：          

       1、用于回测交易策略，优完善化期权高频交易策略。         

       2、可以用于判断主力的交易行为，判断交易策略。       

       数据来源：上海证券交易所Level-2五档TICK行情 数据。

       概要说明：
       1.数据格式：为Csv纯文本格式
       2.打包方式：a.历史数据每只合约每月一个文件，b.无特别说明的，默认以我们提供的a为准。
       3.发货方式：Ftp或Http下载。    

      上证50ETF期权TICK字段说明：
      Time：时间，精确到“秒”，格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS，例如 2010-04-16 09:15:00
      Price：成交价
      Volume：当前成交量
      Amount：当前成交金额
      OpenInt：持仓（未平仓合约）
      TotalVol：当日累计成交量
      TotalAmount：当日累计成交金额
      Price2：当日结算价
      Price3：昨日结算价
      LastClose：昨日收盘价
      Open：当日开盘价
      High：当日最高价
      Low：当日最低价
      SP1,SP2,SP3,SP4,SP5：委托卖价1,2,3,4,5
      SV1,SV2,SV3,SV4,SV5：委托卖量1,2,3,4,5
      BP1,BP2,BP3,BP4,BP5：委托买价1,2,3,4,5
      BV1,BV2,BV3,BV4,BV5：委托买量1,2,3,4,5
      isBuy：是否为主动性买单。该项数据为计算后所得，仅供参考

        

     

    

    
    

 

上证50ETF期权高频历史tick分笔快照期权每月数据样本链接：

http://caifushuju.cn/sample/50qiquan-rixian-5tick.zip

 

 

 

 

 

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